PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с EGRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDMIX с EGRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и EGRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и EGRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции RDMIX уступали акциям EGRAX по среднегодовой доходности: 3.96% против 6.02% соответственно.

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с QALTXEGRAX с OTRFXEGRAX с FARYXEGRAX с DYMIXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIXEGRAX с QGMIX

Сравнение комиссий RDMIX и EGRAX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Доходность на риск

RDMIX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXEGRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

5.02

-4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

6.79

-5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.33

-1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

5.73

-4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

23.99

-20.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. EGRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EGRAX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и EGRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXEGRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.02

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.08

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.53

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.21

-0.53

Корреляция

Корреляция между RDMIX и EGRAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и EGRAX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EGRAX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и EGRAX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и EGRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDMIXEGRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-14.15%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-3.18%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-10.31%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-14.15%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.18%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-1.94%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.76%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и EGRAX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDMIXEGRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.77%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.99%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

3.73%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

3.98%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.94%

+7.42%