PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDMIX с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDMIX и RSST

2026 (YTD)202520242023
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-5.72%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с MBXAXRDMIX с EGRAX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий RDMIX и RSST

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

RDMIX vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.62

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.55

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между RDMIX и RSST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и RSST

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RSST в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и RSST

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

RDMIXRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-30.80%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-19.03%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.07%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-6.34%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.70%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и RSST

Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 3.26%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDMIXRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

6.67%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

18.51%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

28.18%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

24.70%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

24.70%

-13.34%