Сравнение RDMIX с RSST
RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both funds - RDMIX is a Macro Trading fund managed by Rational Funds, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, RDMIX returned 24.01% vs 43.11% for RSST. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 0.99%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности RDMIX и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDMIX показывает доходность 12.33%, а RSST немного выше – 12.66%.
RDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 4.89%
RSST
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDMIX и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 12.33% | 5.07% | 9.88% | -5.96% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 12.66% | 19.91% | 18.37% | 1.58% |
Correlation
The correlation between RDMIX and RSST is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, RDMIX and RSST have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDMIX vs. RSST — Ранг доходности на риск
RDMIX
RSST
Сравнение RDMIX c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDMIX | RSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.70 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 11.73 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDMIX и RSST
Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDMIX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.57% | -30.80% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -11.71% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -8.11% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -6.03% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.69% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDMIX и RSST
Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 3.37%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDMIX | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 9.48% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 17.21% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 23.59% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 24.48% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 24.48% | -13.17% |
Сравнение комиссий RDMIX и RSST
RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RSST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDMIX и RSST
Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RSST в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 0.80% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.00% | 1.12% | 0.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDMIX and RSST have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSST has higher volatility (9.48%) compared to RDMIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs RSST's -30.80%.
RDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDMIX и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор