PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both funds - RDMIX is a Macro Trading fund managed by Rational Funds, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, RDMIX returned 27.40% vs 56.38% for RSST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDMIX показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

RDMIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.05%

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и RSST

2026 (YTD)202520242023
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.03%5.07%9.88%-5.72%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between RDMIX and RSST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.39

The correlation between RDMIX and RSST shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с SPYRDMIX с MBXAX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

RDMIX vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.56

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.03

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.84

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

17.09

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.95

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и RSST

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, примерно равная максимальной просадке RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-30.80%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.71%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-6.02%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.31%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и RSST

Текущая волатильность для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) составляет 2.43%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.15%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.34%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

22.14%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

24.15%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

24.15%

-12.84%

Сравнение комиссий RDMIX и RSST

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и RSST

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and RSST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to RDMIX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs RSST's -30.80%.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор