График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) показал доход в 3.68% с начала года и 11.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDMIX составила 3.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 февр. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 28 мая 2010 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.46% | 3.12% | 2.05% | 3.68% | |||||||||
| 2025 | 4.28% | -1.89% | -5.05% | -3.80% | 0.32% | 3.31% | 0.66% | 2.67% | 5.60% | 0.65% | 1.02% | -2.24% | 5.07% |
| 2024 | 2.13% | 2.28% | 1.21% | 4.02% | -0.83% | 1.67% | -2.19% | -1.40% | 4.02% | -3.96% | 2.84% | 0.00% | 9.88% |
| 2023 | -0.46% | -0.09% | -2.75% | 2.78% | -0.96% | -0.37% | 1.63% | 2.47% | 5.98% | -4.80% | 0.13% | -3.60% | -0.52% |
| 2022 | 0.44% | -0.39% | 6.91% | 4.36% | 0.36% | -3.03% | -0.32% | -3.78% | -4.52% | 1.90% | -3.00% | -1.41% | -3.06% |
| 2021 | 0.13% | -0.08% | 0.17% | 3.61% | 3.97% | -1.29% | 3.63% | 0.04% | -1.79% | 5.82% | -4.14% | 1.02% | 11.18% |
Метрики бенчмарка
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund: годовая альфа составляет 18.29%, бета — 0.19, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 28.02.1995.
- Этот фонд участвовал в 41.42% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.29%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 41.42%
- Участие в снижении
- -3.64%
Комиссия
Комиссия RDMIX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDMIX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $1.39 | $2.10 | $0.09 | $3.72 | $0.11 | $3.67 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.87% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 31 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
Текущая просадка Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.57% | 31 мая 2011 г. | 20 | 31 дек. 2012 г. | 25 | 30 янв. 2015 г. | 45 |
| -23.94% | 31 июл. 2008 г. | 25 | 30 июл. 2010 г. | 5 | 31 дек. 2010 г. | 30 |
| -21.92% | 21 февр. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 344 | 15 окт. 2021 г. | 418 |
| -21.75% | 30 мар. 2001 г. | 12 | 28 февр. 2002 г. | 12 | 28 февр. 2003 г. | 24 |
| -20.68% | 31 июл. 2007 г. | 2 | 31 авг. 2007 г. | 6 | 29 февр. 2008 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...