- ISIN
- US6282557213
- CUSIP
- 628255721
- Эмитент
- Rational Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2016 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции RDMIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,307.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) показал доход в 13.75% с начала года и 27.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDMIX составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 5.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RDMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 февр. 2008 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 28 мая 2010 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.46% | 3.12% | 2.05% | 7.88% | 0.63% | 1.05% | 13.75% | ||||||
| 2025 | 4.28% | -1.89% | -5.05% | -3.80% | 0.32% | 3.31% | 0.66% | 2.67% | 5.60% | 0.65% | 1.02% | -2.24% | 5.07% |
| 2024 | 2.13% | 2.28% | 1.21% | 4.02% | -0.83% | 1.67% | -2.19% | -1.40% | 4.02% | -3.96% | 2.84% | 0.00% | 9.88% |
| 2023 | -0.46% | -0.09% | -2.75% | 2.78% | -0.96% | -0.37% | 1.63% | 2.47% | 5.98% | -4.80% | 0.13% | -3.60% | -0.52% |
| 2022 | 0.44% | -0.39% | 6.91% | 4.36% | 0.36% | -3.03% | -0.32% | -3.78% | -4.52% | 1.90% | -3.00% | -1.41% | -3.06% |
| 2021 | 0.13% | -0.08% | 0.17% | 3.61% | 3.97% | -1.29% | 3.63% | 0.04% | -1.79% | 5.82% | -4.14% | 1.02% | 11.18% |
Метрики бенчмарка
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund has an annualized alpha of 18.66%, beta of 0.19, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1995.
- This fund captured 42.02% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.66%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 42.02%
- Участие в снижении
- -3.64%
Комиссия
Комиссия RDMIX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDMIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.93 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 13.52 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $1.39 | $2.10 | $0.09 | $3.72 | $0.11 | $3.67 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.79% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 31 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -31.57%дек. 2012 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 8moмай 2011 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -23.94%июль 2010 г. | 1y 12mo | 5mo 4d | 2y 5moиюль 2008 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.92%июнь 2020 г. | 3mo 15d | 1y 4mo | 1y 7moфевр. 2020 г. - окт. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.75%февр. 2002 г. | 11mo 5d | 1y | 1y 11moмарт 2001 г. - февр. 2003 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -20.68%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 6mo 2d | 7mo 3dиюль 2007 г. - февр. 2008 г. |
Показатели просадок
| RDMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.57% | -56.78% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.10% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -18.90% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | -25.43% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -33.92% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -10.72% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.97% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RDMIX
Добавьте Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDMIX