PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDMIX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDMIX с MBXAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, RDMIX returned 5.05%/yr vs 8.35%/yr for MBXAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RDMIX charges 1.97%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности RDMIX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDMIX показывает доходность 14.03%, а MBXAX немного ниже – 13.56%. За последние 10 лет акции RDMIX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.35% соответственно.

RDMIX

1 день
0.25%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.33%
10 лет*
5.05%

MBXAX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.56%
6 месяцев
13.99%
1 год
21.01%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDMIX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		14.03%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		13.56%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Correlation

The correlation between RDMIX and MBXAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с RSSTRDMIX с PRPFXRDMIX с HRSTXRDMIX с EGRAXRDMIX с RSBTRDMIX с SPY
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX

Доходность на риск

RDMIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDMIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDMIXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.91

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
4.29

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

5.22

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

20.25

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDMIX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDMIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDMIX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDMIXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RDMIX и MBXAX

Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, примерно равная максимальной просадке MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDMIXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-31.75%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.89%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-15.66%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.96%

-15.66%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-31.75%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.05%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RDMIX и MBXAX

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что RDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDMIXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.87%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

5.15%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

7.03%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

11.53%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

13.41%

-2.10%

Сравнение комиссий RDMIX и MBXAX

RDMIX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDMIX и MBXAX

Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.79%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDMIX and MBXAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDMIX has higher volatility (2.43%) compared to MBXAX (1.87%). In terms of maximum drawdown, RDMIX dropped -31.57% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDMIX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор