PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RDFI returned 10.47%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%6.14%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between RDFI and CGMS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.65

The correlation between RDFI and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDFI и CGMS

Секторы
RDFI
CGMS

Финансовые услуги

57.4%

-

Энергетика

32.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.2%
91.8%

Промышленность

2.0%

-

Технологии

1.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
CGMS

-

Энергетика

RDFI
32.0%
CGMS

-

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
CGMS

-

Недвижимость

RDFI
2.2%
CGMS
91.8%

Промышленность

RDFI
2.0%
CGMS

-

Технологии

RDFI
1.7%
CGMS
8.2%

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
CGMS

-

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
CGMS

-

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
CGMS

-

Здравоохранение

RDFI
0.0%
CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPST
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

RDFI vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFICGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.08

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.14

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.88

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

12.89

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFICGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.08

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.66

-0.91

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CGMS

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFICGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-4.08%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.47%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-4.08%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.25%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.67%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.55%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CGMS

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFICGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.15%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

2.66%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

3.43%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

5.13%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

5.13%

+2.83%

Сравнение комиссий RDFI и CGMS

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CGMS

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and CGMS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, RDFI leads with 10.47% vs 7.92% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDFI has performed better with a 10.47% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: Rareview Funds and Capital Group. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор