PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCTRX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

RCTRX управляется Regan. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCTRX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		-0.05%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

RCTRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.73%
3 года*
6.20%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с SUBFXRCTRX с TUIFXRCTRX с AFLIXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий RCTRX и PADZX

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

RCTRX
Regan Total Return Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

RCTRX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.52

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

5.56

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

2.25

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.98

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

18.39

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

1.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.17

+1.17

Корреляция

Корреляция между RCTRX и PADZX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и PADZX

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что сопоставимо с доходностью PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		4.68%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и PADZX

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCTRXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-17.99%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.87%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-4.05%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.65%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.96%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.27%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и PADZX

Regan Total Return Income Fund (RCTRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCTRXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.35%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.80%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

2.06%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.13%

-0.93%