PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PADZX с SDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с SDVY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или SDVY.

Корреляция

Корреляция между PADZX и SDVY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PADZX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PADZX:

2.39

SDVY:

-0.02

Коэф-т Сортино

PADZX:

4.94

SDVY:

0.21

Коэф-т Омега

PADZX:

1.86

SDVY:

1.03

Коэф-т Кальмара

PADZX:

4.89

SDVY:

0.03

Коэф-т Мартина

PADZX:

15.89

SDVY:

0.07

Индекс Язвы

PADZX:

0.30%

SDVY:

9.49%

Дневная вол-ть

PADZX:

2.07%

SDVY:

23.21%

Макс. просадка

PADZX:

-19.36%

SDVY:

-44.70%

Текущая просадка

PADZX:

-0.65%

SDVY:

-15.58%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью -5.48%.

PADZX

С начала года

0.44%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.80%

5 лет

5.88%

10 лет

3.26%

SDVY

С начала года

-5.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-0.28%

5 лет

18.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PADZX и SDVY

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PADZX и SDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг риск-скорректированной доходности PADZX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PADZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PADZX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и SDVY

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SDVY в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.92%5.64%5.58%3.31%2.66%3.41%4.50%5.03%2.75%2.35%2.39%3.49%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.86%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и SDVY

Максимальная просадка PADZX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и SDVY

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.41%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...