PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PADZX с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PADZX с SDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).

PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PADZX и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PADZX и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%0.84%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, PADZX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Absolute Return Bond Fund

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с AGZDPADZX с SPYPADZX с LLDYX
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Сравнение комиссий PADZX и SDVY

PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

PADZX vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PADZX c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PADZXSDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

0.96

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.56

1.48

+4.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.25

1.20

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

1.50

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.39

5.91

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PADZX vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PADZX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PADZX и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PADZXSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.96

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.41

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.42

+0.75

Корреляция

Корреляция между PADZX и SDVY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PADZX и SDVY

Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SDVY в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PADZX и SDVY

Максимальная просадка PADZX за все время составила -17.99%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

PADZXSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.99%

-44.70%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-13.48%

+12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-25.92%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-6.31%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-7.83%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.42%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PADZX и SDVY

Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.35%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PADZXSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

5.31%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

11.05%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

20.42%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

21.11%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.13%

24.98%

-21.85%