Сравнение PADZX с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
PADZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PADZX или SDVY.
Доходность
Сравнение доходности PADZX и SDVY
Доходность по периодам
С начала года, PADZX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 22.26%.
PADZX
6.97%
0.77%
3.37%
8.73%
2.88%
3.13%
SDVY
22.26%
9.60%
16.59%
38.70%
15.59%
N/A
Основные характеристики
| PADZX | SDVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.11 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 10.60 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 2.91 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 13.30 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 59.78 | 11.18 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 2.12% | 19.15% |
| Макс. просадка | -19.36% | -44.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADZX и SDVY
PADZX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SDVY в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между PADZX и SDVY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PADZX c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADZX и SDVY
Дивидендная доходность PADZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SDVY в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 5.76% | 5.58% | 3.31% | 2.66% | 3.41% | 4.50% | 5.03% | 2.75% | 2.35% | 2.39% | 3.49% | 3.18% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.45% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PADZX и SDVY
Максимальная просадка PADZX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADZX и SDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PADZX и SDVY
Текущая волатильность для PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) составляет 0.49%, в то время как у First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что PADZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.