PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTRX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTRX с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTRX (Regan Total Return Income Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - RCTRX is a Nontraditional Bonds fund managed by Regan, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 5 years, RCTRX returned 4.42%/yr vs 3.81%/yr for HYG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RCTRX charges 1.54%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности RCTRX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.51%.

RCTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.15%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTRX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		0.98%6.56%6.81%7.29%-2.23%6.89%2.60%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%2.48%

Correlation

The correlation between RCTRX and HYG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2020 г.

0.34

The correlation between RCTRX and HYG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regan Total Return Income Fund

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RCTRX:
RCTRX с AXSIXRCTRX с VTIRCTRX с TUIFXRCTRX с APFPXRCTRX с FPFIXRCTRX с AFLIXRCTRX с SUBFX
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

RCTRX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTRX
Ранг доходности на риск RCTRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTRX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTRXHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.72

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
2.59

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.33

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.79

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

12.34

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTRX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTRX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTRX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTRXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.72

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.97

0.51

+1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.46

+1.88

Просадки

Сравнение просадок RCTRX и HYG

Максимальная просадка RCTRX за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTRX и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTRXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-34.25%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.34%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

-4.56%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.66%

-15.79%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.09%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-3.24%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTRX и HYG

Текущая волатильность для Regan Total Return Income Fund (RCTRX) составляет 0.73%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что RCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTRXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

3.01%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

3.81%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

7.53%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

8.29%

-6.08%

Сравнение комиссий RCTRX и HYG

RCTRX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTRX и HYG

Дивидендная доходность RCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
RCTRX
Regan Total Return Income Fund		5.81%4.40%5.79%5.98%5.28%10.59%4.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCTRX and HYG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.21%) compared to RCTRX (0.73%). In terms of maximum drawdown, RCTRX dropped -4.66% vs HYG's -34.25%.

RCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTRX и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор