Сравнение RCTIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 7.16% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и SWSBX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
RCTIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
RCTIX
SWSBX
Сравнение RCTIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.71 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.79 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 10.25 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.71 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.42 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и SWSBX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и SWSBX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и SWSBX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -9.06% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.54% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -9.06% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.23% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.81% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и SWSBX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.73% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.49% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.40% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.95% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.47% | +1.27% |