Сравнение RCTIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.93% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и JMSIX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
RCTIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
RCTIX
JMSIX
Сравнение RCTIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.84 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 13.30 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.76 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.76 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и JMSIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и JMSIX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и JMSIX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -18.40% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.64% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -11.39% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -18.40% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.39% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.60% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и JMSIX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.77% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.59% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 3.70% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.85% | -0.11% |