Сравнение RCTIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.87% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
DHEIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и DHEIX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
RCTIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
RCTIX
DHEIX
Сравнение RCTIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 4.60 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 8.07 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.53 | -1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 10.74 | -7.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 40.46 | -27.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.60 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 2.96 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и DHEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и DHEIX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и DHEIX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -12.33% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.50% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -4.87% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.27% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.77% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и DHEIX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.38% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.73% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 1.15% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 1.52% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.28% | +1.46% |