Сравнение RCTIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RCTIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCTIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.77% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RCTIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RCTIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 5.56% против 1.91% соответственно.
RCTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.56%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCTIX и DFEQX
RCTIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
RCTIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
RCTIX
DFEQX
Сравнение RCTIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCTIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 4.12 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 6.61 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.59 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 20.66 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCTIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.12 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | 0.93 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RCTIX и DFEQX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCTIX и DFEQX
Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.81% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок RCTIX и DFEQX
Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCTIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -8.40% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.17% | -8.40% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.89% | -8.40% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.55% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.96% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.17% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCTIX и DFEQX
River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCTIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.46% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 0.66% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 0.91% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 2.06% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 1.70% | +2.04% |