PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCTIX с AFIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCTIX с AFIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) and AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) are both funds - RCTIX is a Short-Term Bond fund managed by River Canyon, while AFIF is a Multisector Bonds fund actively managed by Regents Park Funds. Over the past 5 years, RCTIX returned 4.36%/yr vs 3.56%/yr for AFIF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RCTIX charges 0.89%/yr vs 1.08%/yr for AFIF.

Доходность

Сравнение доходности RCTIX и AFIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTIX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью 1.49%.

RCTIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.82%
3 года*
7.43%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.53%

AFIF

1 день
0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.16%
3 года*
7.16%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTIX и AFIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		0.61%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%-0.77%
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		1.49%6.56%7.06%9.73%-5.38%-0.50%2.14%0.41%-0.27%

Correlation

The correlation between RCTIX and AFIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.12

Over the past year, RCTIX and AFIF have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Canyon Total Return Bond Fund

Anfield Universal Fixed Income ETF

Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CPITXRCTIX с CVTRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с EIFAX
Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с LSSTAFIF с BNDAFIF с BGRNAFIF с VTI

Доходность на риск

RCTIX vs. AFIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTIX c AFIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCTIXAFIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.88

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.71

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.18

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.00

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCTIX vs. AFIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCTIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIF равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCTIX и AFIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCTIXAFIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.88

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

0.81

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.42

+0.89

Просадки

Сравнение просадок RCTIX и AFIF

Максимальная просадка RCTIX за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTIX и AFIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCTIXAFIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-10.29%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-1.63%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.48%

-1.79%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.17%

-8.85%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-2.22%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.37%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTIX и AFIF

River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCTIXAFIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.56%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

4.43%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

6.26%

-2.52%

Сравнение комиссий RCTIX и AFIF

RCTIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AFIF в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTIX и AFIF

Дивидендная доходность RCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности AFIF в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.58%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%0.00%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.28%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RCTIX and AFIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCTIX has higher volatility (0.81%) compared to AFIF (0.56%). In terms of maximum drawdown, RCTIX dropped -10.89% vs AFIF's -10.29%.

RCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTIX и AFIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор