Сравнение RCS с PISIX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - RCS is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RCS returned 2.82%/yr vs 12.26%/yr for PISIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.26% соответственно.
RCS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.82%
PISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам RCS и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 0.03% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 13.06% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between RCS and PISIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2004 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. PISIX — Ранг доходности на риск
RCS
PISIX
Сравнение RCS c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCS | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.02 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.19 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCS и PISIX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -57.47% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -10.71% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -15.21% | -17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -18.93% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -35.44% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -0.96% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -7.17% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 3.00% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и PISIX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.71% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 11.66% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 14.79% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 14.26% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 14.37% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и PISIX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности PISIX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.90% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 9.06% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and PISIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (5.37%) compared to PISIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PISIX's -57.47%.
PISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCS и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор