PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RCS с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RCS и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.06% соответственно.


RCS

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
-9.25%
С начала года
0.03%
1 год
-17.93%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.82%

PCRIX

1 день
0.49%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.72%
1 год
29.00%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и PCRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund
0.03%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
20.72%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between RCS and PCRIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.14

The correlation between RCS and PCRIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Strategic Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

RCS vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина

PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RCSPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.08

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.28

-8.14

RCS vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCS и PCRIX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PCRIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RCSPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-82.24%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-14.44%

-18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-14.44%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-34.44%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-39.07%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-42.00%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-47.94%

+38.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

4.11%

+16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и PCRIX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RCSPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.55%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

13.93%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

16.63%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.23%

19.63%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

17.07%

+8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и PCRIX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности PCRIX в 10.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
10.04%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund
9.06%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы


RCS and PCRIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (5.37%) compared to PCRIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор