Сравнение RCS с PCRIX
RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - RCS is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RCS returned 2.82%/yr vs 8.06%/yr for PCRIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCS и PCRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 8.06% соответственно.
RCS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- -17.93%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.82%
PCRIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам RCS и PCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 0.03% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | 6.33% | -16.19% | 1.62% | 15.51% | 14.39% |
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 20.72% | 17.05% | 10.59% | -5.91% | 8.94% | 33.35% | 0.79% | 12.29% | -13.77% | 2.71% |
Correlation
The correlation between RCS and PCRIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.14 |
The correlation between RCS and PCRIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCS vs. PCRIX — Ранг доходности на риск
RCS
PCRIX
Сравнение RCS c PCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCS | PCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.08 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.28 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCS и PCRIX
Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PCRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCS | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -82.24% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -14.44% | -18.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.94% | -14.44% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -34.44% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -39.07% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -42.00% | +13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -47.94% | +38.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.11% | +16.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCS и PCRIX
PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCS | PCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.55% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 13.93% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 16.63% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 19.63% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.07% | +8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCS и PCRIX
Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности PCRIX в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRIX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.04% | 5.61% | 8.34% | 6.57% | 46.23% | 22.74% | 1.56% | 4.00% | 5.94% | 8.14% | 0.91% | 5.29% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 9.06% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCS and PCRIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (5.37%) compared to PCRIX (4.55%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PCRIX's -82.24%.
PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCS и PCRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор