PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с PCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - RCS is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RCS returned 3.51%/yr vs -2.66%/yr for PCRIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCS и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции RCS превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 3.51% против -2.66% соответственно.

RCS

1 день
-0.91%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-13.45%
1 год
-11.19%
3 года*
11.44%
5 лет*
2.25%
10 лет*
3.51%

PCRIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.54%
С начала года
26.86%
6 месяцев
23.71%
1 год
39.70%
3 года*
19.03%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		1.35%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.86%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between RCS and PCRIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.14

The correlation between RCS and PCRIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PIMRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с ARINXRCS с AMFIXRCS с NPCT
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

RCS vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.48

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.10

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

5.66

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

17.68

-18.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCS vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.48

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок RCS и PCRIX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCSPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-88.17%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-7.12%

-25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-10.28%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-78.15%

+41.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-78.15%

+31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-79.68%

+51.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-51.80%

+42.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

2.27%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и PCRIX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCSPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.27%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

14.12%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

16.32%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

35.79%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

27.19%

-1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и PCRIX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PCRIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.00%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		8.81%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

RCS and PCRIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (7.20%) compared to PCRIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PCRIX's -88.17%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор