PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с PCRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - RCS is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, RCS returned 3.21%/yr vs 7.53%/yr for PCRIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCS и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции RCS уступали акциям PCRIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.53% соответственно.

RCS

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-17.84%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.56%
10 лет*
3.21%

PCRIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.95%
С начала года
14.49%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.12%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.75%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		-1.28%-21.48%37.47%37.60%-18.72%6.33%-16.19%1.62%15.51%14.39%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		14.49%17.05%10.59%-5.91%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between RCS and PCRIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г.

0.14

The correlation between RCS and PCRIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PIMRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с AMFIXRCS с ARINXRCS с BILDX
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

RCS vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCSPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.36

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.82

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.73

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

7.63

-8.54

RCS vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCS и PCRIX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -82.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCSPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-82.24%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-12.92%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-12.92%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

-34.44%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-39.07%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.58%

-45.00%

+15.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-47.95%

+38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

3.04%

+16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и PCRIX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCSPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.80%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

14.29%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

16.54%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

19.61%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

17.10%

+8.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и PCRIX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности PCRIX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.58%5.61%8.34%6.57%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		9.11%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

RCS and PCRIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (6.06%) compared to PCRIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs PCRIX's -82.24%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор