Сравнение RCLVX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности RCLVX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCLVX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | -0.33% | 8.93% | 3.04% | 7.61% | -14.04% | 3.05% | 5.21% | 9.30% | -2.75% | 5.35% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции RCLVX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.04% соответственно.
RCLVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.61%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCLVX и BERIX
RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
RCLVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
RCLVX
BERIX
Сравнение RCLVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCLVX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.77 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 17.74 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCLVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.07 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между RCLVX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCLVX и BERIX
Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | 3.63% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок RCLVX и BERIX
Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCLVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -20.34% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -2.95% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.73% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | -20.34% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.79% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.60% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.79% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCLVX и BERIX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCLVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.55% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 4.29% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 5.38% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.94% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 6.00% | -0.39% |