Сравнение RCAT с KTOS
RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. RCAT operates in Software - Application (Technology), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, RCAT returned 26.88%/yr vs 17.13%/yr for KTOS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCAT и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCAT показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.92%.
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 60.38%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 30.83%
Сравнение доходности по годам RCAT и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | 73,233.33% | -94.74% | -28.57% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.92% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | -15.21% |
Correlation
The correlation between RCAT and KTOS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.16 |
Over the past year, RCAT and KTOS have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RCAT:
$1.35B
KTOS:
$10.36B
RCAT:
-$0.78
KTOS:
$0.17
RCAT:
23.24
KTOS:
6.97
RCAT:
5.66
KTOS:
3.04
RCAT:
$52.98M
KTOS:
$1.42B
RCAT:
$2.86M
KTOS:
$259.40M
RCAT:
-$79.24M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCAT vs. KTOS — Ранг доходности на риск
RCAT
KTOS
Сравнение RCAT c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCAT | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.67 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCAT и KTOS
Максимальная просадка RCAT за все время составила -99.21%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCAT и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCAT | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -99.81% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -60.15% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.16% | -60.15% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.25% | -69.39% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -96.34% | +60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -95.93% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 29.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCAT и KTOS
Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) имеет более высокую волатильность в 40.71% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что RCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCAT | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.71% | 23.44% | +17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.22% | 57.02% | +28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.36% | 72.17% | +48.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.04% | 52.33% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29,209.75% | 50.82% | +29,158.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCAT и KTOS
Ни RCAT, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RCAT и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Red Cat Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RCAT and KTOS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to KTOS (23.44%). In terms of maximum drawdown, RCAT dropped -99.21% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCAT и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор