PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с ROKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBLD returned 10.92%/yr vs 25.29%/yr for ROKT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-9.25%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Correlation

The correlation between RBLD and ROKT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between RBLD and ROKT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и ROKT

Секторы
RBLD
ROKT

Промышленность

41.6%
67.6%

Коммунальные услуги

28.6%

-

Энергетика

9.3%
6.4%

Технологии

9.2%
20.2%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
ROKT
67.6%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
ROKT

-

Энергетика

RBLD
9.3%
ROKT
6.4%

Технологии

RBLD
9.2%
ROKT
20.2%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
ROKT

-

Недвижимость

RBLD
5.0%
ROKT

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
ROKT
5.9%

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

ROKT

-

Финансовые услуги

RBLD

-

ROKT

-

Здравоохранение

RBLD

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

RBLD vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
4.04

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
4.61

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

10.26

-6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

37.06

-22.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

4.04

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RBLD и ROKT

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-43.16%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.40%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-23.46%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-23.46%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.58%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.75%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.15%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и ROKT

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.23%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

13.17%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

25.05%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

28.95%

-15.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

22.80%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

25.15%

-6.42%

Сравнение комиссий RBLD и ROKT

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и ROKT

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ROKT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and ROKT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 25.29% vs 10.92% for RBLD. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 25.29% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.26% for ROKT.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор