PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

RBLD и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.87% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий RBLD и QCLN

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

RBLD vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.63

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.23

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.97

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.27

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.19

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.22

Корреляция

Корреляция между RBLD и QCLN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и QCLN

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и QCLN

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-76.18%

+26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-16.18%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-69.49%

+44.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-71.73%

+21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-45.67%

+41.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-43.54%

+32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.24%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.73%

-8.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

27.33%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

37.76%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

37.87%

-21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

34.62%

-15.88%