PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBLD с KARS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBLD returned 10.92%/yr vs -2.52%/yr for KARS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBLD charges 0.65%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 15.23%.

RBLD

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

KARS

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.42%
1 год
64.89%
3 года*
6.51%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBLD и KARS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-25.32%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		15.23%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%

Correlation

The correlation between RBLD and KARS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.60

The correlation between RBLD and KARS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBLD и KARS

Секторы
RBLD
KARS

Промышленность

41.6%
21.9%

Коммунальные услуги

28.6%

-

Энергетика

9.3%

-

Технологии

9.2%
17.2%

Сырьевые материалы

6.2%
26.6%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

34.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

RBLD
41.6%
KARS
21.9%

Коммунальные услуги

RBLD
28.6%
KARS

-

Энергетика

RBLD
9.3%
KARS

-

Технологии

RBLD
9.2%
KARS
17.2%

Сырьевые материалы

RBLD
6.2%
KARS
26.6%

Недвижимость

RBLD
5.0%
KARS

-

Коммуникационные услуги

RBLD
1.0%
KARS

-

Потребительский циклический сектор

RBLD

-

KARS
34.3%

Потребительский защитный сектор

RBLD

-

KARS

-

Финансовые услуги

RBLD

-

KARS

-

Здравоохранение

RBLD

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

RBLD vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.15

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

6.47

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

18.13

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RBLD и KARS

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBLDKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-64.85%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.08%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-47.79%

+28.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-64.85%

+41.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-29.76%

+29.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-28.32%

+17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.59%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и KARS

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 4.23%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBLDKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.01%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

18.66%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

25.97%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

29.78%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

29.29%

-10.56%

Сравнение комиссий RBLD и KARS

RBLD берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и KARS

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBLD and KARS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.01%) compared to RBLD (4.23%). In terms of maximum drawdown, RBLD dropped -50.07% vs KARS's -64.85%.

On 5-year performance, RBLD leads with 10.92% vs -2.52% for KARS. On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RBLD has performed better with a 10.92% return vs -2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.16% for KARS.

RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for RBLD and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBLD и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор