PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBLD с EXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBLD с EXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares Global Industrials ETF (EXI).

RBLD и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBLD и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBLD и EXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, RBLD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции RBLD уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.05% соответственно.

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Сравнение комиссий RBLD и EXI

RBLD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

RBLD vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBLD c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBLDEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.36

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.54

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBLD vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBLD на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBLD и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBLDEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между RBLD и EXI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBLD и EXI

Дивидендная доходность RBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EXI в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%

Просадки

Сравнение просадок RBLD и EXI

Максимальная просадка RBLD за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBLD и EXI.

Загрузка...

Показатели просадок

RBLDEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-62.60%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.35%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-27.23%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-39.56%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.32%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-10.02%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.06%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RBLD и EXI

Текущая волатильность для First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) составляет 5.40%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что RBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBLDEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.49%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.89%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

18.96%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.75%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.28%

+0.46%