PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBA с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RBA с IBKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности RBA и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBA и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBA
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated		-5.85%15.37%36.75%20.26%-3.92%-10.66%64.64%33.94%11.56%-9.87%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RBA:

$18.09B

IBKR:

$30.41B

EPS

RBA:

$2.29

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

RBA:

42.17

IBKR:

18.70

Коэффициент PEG

RBA:

1.20

IBKR:

0.64

Коэффициент P/S

RBA:

3.94

IBKR:

3.67

Коэффициент P/B

RBA:

3.25

IBKR:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

RBA:

$4.59B

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

RBA:

$1.56B

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

RBA:

$1.20B

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, RBA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции RBA уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 15.74% против 21.95% соответственно.

RBA

1 день
0.78%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-9.61%
1 год
-2.67%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.74%

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с RBA:
RBA с CPRTRBA с SPYRBA с MSFTRBA с CSU.TORBA с ZSP.TORBA с IDARBA с TWLO
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

RBA vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBA
Ранг доходности на риск RBA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBA c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBAIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.36

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.95

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.47

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

8.77

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBA vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBA на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBA и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBAIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.36

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между RBA и IBKR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBA и IBKR

Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBA
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated		1.26%1.17%1.24%3.23%1.80%1.54%1.21%1.77%2.14%2.27%1.94%2.49%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок RBA и IBKR

Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

RBAIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.54%

-63.66%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-18.70%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.71%

-38.66%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

-55.09%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-13.31%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.56%

-24.93%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

7.40%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RBA и IBKR

Текущая волатильность для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) составляет 9.40%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что RBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBAIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

11.41%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.19%

28.24%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.13%

42.93%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

34.07%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.64%

33.19%

-2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RBA и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
677.00M
(RBA) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию