Сравнение RBA с IBKR
RBA (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. RBA operates in Specialty Business Services (Industrials), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, RBA returned 13.45%/yr vs 26.52%/yr for IBKR. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RBA и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 38.28%. За последние 10 лет акции RBA уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 13.45% против 26.52% соответственно.
RBA
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -16.18%
- 6 месяцев
- -17.08%
- С начала года
- -6.52%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 14.06%
IBKR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.55%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 38.28%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 26.52%
- Всё время*
- 15.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.48M | $398.07M | $438.80M | |
| $185.15M | $134.56M | $126.47M |
Сравнение доходности по годам RBA и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -6.52% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 38.28% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between RBA and IBKR is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RBA:
$17.82B
IBKR:
$153.35B
RBA:
$2.59
IBKR:
$4.11
RBA:
36.89
IBKR:
21.62
RBA:
1.04
IBKR:
0.74
RBA:
3.68
IBKR:
4.42
RBA:
3.21
IBKR:
1.80
RBA:
$4.87B
IBKR:
$8.99B
RBA:
$2.53B
IBKR:
$8.21B
RBA:
$1.21B
IBKR:
$7.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. IBKR — Ранг доходности на риск
RBA
IBKR
Сравнение RBA c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBA | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.15 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.25 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBA и IBKR
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -63.66% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -18.70% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -38.66% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -38.66% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -55.09% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -8.90% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -24.70% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 7.63% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и IBKR
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 11.40% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 29.20% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 38.70% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 35.00% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 33.46% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и IBKR
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IBKR в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.30% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RBA and IBKR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBA has higher volatility (17.31%) compared to IBKR (11.40%). In terms of maximum drawdown, RBA dropped -53.54% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBA и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор