Сравнение RBA с CPRT
RBA (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RBA returned 13.45%/yr vs 16.32%/yr for CPRT. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RBA и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -26.16%. За последние 10 лет акции RBA уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.32% соответственно.
RBA
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -16.18%
- 6 месяцев
- -17.08%
- С начала года
- -6.52%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 14.06%
CPRT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -28.01%
- С начала года
- -26.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -13.18%
- 5 лет*
- -4.55%
- 10 лет*
- 16.32%
- Всё время*
- 17.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | $375.60M | $337.07M | $365.95M |
| $185.15M | $134.56M | $126.47M |
Сравнение доходности по годам RBA и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -6.52% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
CPRT Copart, Inc. | -26.16% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between RBA and CPRT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between RBA and CPRT shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RBA:
$17.82B
CPRT:
$26.77B
RBA:
$2.59
CPRT:
$1.60
RBA:
36.89
CPRT:
18.11
RBA:
1.04
CPRT:
1.40
RBA:
3.68
CPRT:
6.06
RBA:
3.21
CPRT:
3.18
RBA:
$4.87B
CPRT:
$4.64B
RBA:
$2.53B
CPRT:
$2.11B
RBA:
$1.21B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. CPRT — Ранг доходности на риск
RBA
CPRT
Сравнение RBA c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBA | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.75 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.83 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.40 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBA и CPRT
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -72.49% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -45.63% | +24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -57.44% | +36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -57.44% | +25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -57.44% | +18.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -54.71% | +35.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -16.74% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | 27.07% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и CPRT
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.31% | 11.08% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 23.24% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 27.83% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 26.78% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 27.80% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и CPRT
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.30% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBA и CPRT
RBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 935.50M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
RBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 594.30M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
RBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.50M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
RBA and CPRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBA has higher volatility (17.31%) compared to CPRT (11.08%). In terms of maximum drawdown, RBA dropped -53.54% vs CPRT's -72.49%.
RBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBA и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор