Сравнение RBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RBA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -5.85% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RBA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.74% против 14.06% соответственно.
RBA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 15.74%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. SPY — Ранг доходности на риск
RBA
SPY
Сравнение RBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.96 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.49 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.53 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 7.27 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.96 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RBA и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и SPY
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.26% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RBA и SPY
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -55.19% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -12.05% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -24.50% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -33.72% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -5.53% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -9.09% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 2.54% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и SPY
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 5.35% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 9.50% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 19.06% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 17.06% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 17.92% | +12.72% |