Сравнение RBA с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RBA и ZSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBA и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -6.58% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | -4.41% | 17.39% | 24.40% | 26.11% | -18.52% | 28.48% | 17.92% | 30.91% | -4.78% | 21.38% |
Разные валюты инструментов
RBA торгуется в USD, в то время как ZSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -6.58%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции RBA превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 15.65% против 13.32% соответственно.
RBA
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 15.65%
ZSP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
RBA
ZSP.TO
Сравнение RBA c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.77 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.21 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.19 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.57 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.77 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RBA и ZSP.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и ZSP.TO
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.27% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.87% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок RBA и ZSP.TO
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и ZSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBA | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -26.94% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -12.43% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -22.25% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -26.94% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.55% | -6.12% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.56% | -3.37% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 3.33% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и ZSP.TO
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBA | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 4.27% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 9.00% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 18.25% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 16.89% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 18.07% | +12.57% |