Сравнение RBA с IDA
RBA (Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated) and IDA (IDACORP, Inc.) are both stocks. RBA operates in Specialty Business Services (Industrials), while IDA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RBA returned 14.06%/yr vs 9.35%/yr for IDA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RBA и IDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBA показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IDA с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции RBA превзошли акции IDA по среднегодовой доходности: 14.06% против 9.35% соответственно.
RBA
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 14.06%
IDA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам RBA и IDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | -0.11% | 15.37% | 36.75% | 20.26% | -3.92% | -10.66% | 64.64% | 33.94% | 11.56% | -9.87% |
IDA IDACORP, Inc. | 9.37% | 19.19% | 14.95% | -5.97% | -2.07% | 21.45% | -7.47% | 17.70% | 4.55% | 16.45% |
Correlation
The correlation between RBA and IDA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1998 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
RBA:
$19.16B
IDA:
$7.69B
RBA:
$2.41
IDA:
$6.02
RBA:
42.34
IDA:
22.71
RBA:
1.19
IDA:
4.26
RBA:
4.04
IDA:
4.23
RBA:
3.41
IDA:
2.11
RBA:
$4.74B
IDA:
$1.78B
RBA:
$1.58B
IDA:
$647.06M
RBA:
$1.20B
IDA:
$725.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBA vs. IDA — Ранг доходности на риск
RBA
IDA
Сравнение RBA c IDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) и IDACORP, Inc. (IDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBA | IDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.31 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.62 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBA | IDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.26 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RBA и IDA
Максимальная просадка RBA за все время составила -53.54%, примерно равная максимальной просадке IDA в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBA и IDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBA | IDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.54% | -54.01% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -8.80% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.75% | -15.94% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.71% | -21.98% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -34.30% | -4.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -7.60% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -11.54% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.27% | 3.63% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBA и IDA
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с IDACORP, Inc. (IDA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBA | IDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.49% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 13.00% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 16.14% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 19.19% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 21.75% | +8.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBA и IDA
Дивидендная доходность RBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IDA в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDA IDACORP, Inc. | 2.56% | 2.73% | 3.07% | 3.25% | 2.82% | 2.54% | 2.83% | 2.40% | 2.58% | 2.45% | 2.58% | 2.82% |
RBA Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 1.21% | 1.17% | 1.24% | 3.23% | 1.80% | 1.54% | 1.21% | 1.77% | 2.14% | 2.27% | 1.94% | 2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RBA и IDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated и IDACORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RBA и IDA
RBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.33M при выручке в 403.41M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
RBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила об операционной прибыли в 217.50M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
IDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.21M при выручке в 403.41M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated сообщила о чистой прибыли в 135.50M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
IDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDACORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.98M при выручке в 403.41M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
RBA and IDA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBA has higher volatility (5.99%) compared to IDA (5.49%). In terms of maximum drawdown, RBA dropped -53.54% vs IDA's -54.01%.
IDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBA и IDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор