PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и VTV

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		7.82%

Сравнение распределения секторов RAYS и VTV

Секторы
RAYS
VTV

Технологии

66.9%
13.4%

Промышленность

21.4%
14.0%

Коммунальные услуги

6.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

0.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

RAYS
66.9%
VTV
13.4%

Промышленность

RAYS
21.4%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

VTV
9.4%

Энергетика

RAYS

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

RAYS

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

RAYS

-

VTV
14.5%

Недвижимость

RAYS

-

VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

RAYS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.04

—

RAYS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и VTV

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-59.27%

+59.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.86%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и VTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

10.38%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.92%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.68%

-16.68%

Сравнение комиссий RAYS и VTV

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и VTV

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор