PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA).

RAYS и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и URA

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
URA
Global X Uranium ETF		-5.56%

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий RAYS и URA

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
RAYS
Global X Solar ETF

Доходность на риск

RAYS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYSURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и URA

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и URA

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

RAYSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-93.54%

+93.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.10%

+44.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-75.40%

+75.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и URA

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAYSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

49.22%

-49.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

42.97%

-42.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

37.22%

-37.22%