Сравнение RAYS с URA
RAYS (Global X Solar ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам RAYS и URA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | -3.39% |
Сравнение распределения секторов RAYS и URA
Секторы
RAYS
URA
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
RAYS
URA
Промышленность
RAYS
URA
Коммунальные услуги
RAYS
URA
Потребительский циклический сектор
RAYS
URA
-
Сырьевые материалы
RAYS
URA
Коммуникационные услуги
RAYS
-
URA
-
Потребительский защитный сектор
RAYS
-
URA
-
Энергетика
RAYS
-
URA
Финансовые услуги
RAYS
-
URA
-
Здравоохранение
RAYS
-
URA
-
Недвижимость
RAYS
-
URA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. URA — Ранг доходности на риск
RAYS
URA
Сравнение RAYS c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.05 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и URA
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -93.54% | +93.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.81% | +42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -75.01% | +75.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 50.19% | -50.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 43.62% | -43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.73% | -37.73% |
Сравнение комиссий RAYS и URA
RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и URA
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.00% for RAYS.
RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while URA is Commodity Producers Equities. RAYS tracks Solactive Solar Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для RAYS и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор