PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RAYS с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с URA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RAYS (Global X Solar ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while URA is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. RAYS charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-4.38%
1 месяц
-18.30%
6 месяцев
-25.90%
С начала года
-8.47%
1 год
2.47%
3 года*
26.86%
5 лет*
19.64%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и URA

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
URA
Global X Uranium ETF		-20.36%

Сравнение распределения секторов RAYS и URA

Секторы
RAYS
URA

Технологии

66.9%
0.9%

Промышленность

21.4%
22.7%

Коммунальные услуги

6.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

0.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

64.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

RAYS
66.9%
URA
0.9%

Промышленность

RAYS
21.4%
URA
22.7%

Коммунальные услуги

RAYS
6.8%
URA
7.4%

Потребительский циклический сектор

RAYS
4.0%
URA

-

Сырьевые материалы

RAYS
0.9%
URA
4.8%

Коммуникационные услуги

RAYS

-

URA

-

Потребительский защитный сектор

RAYS

-

URA

-

Энергетика

RAYS

-

URA
64.2%

Финансовые услуги

RAYS

-

URA

-

Здравоохранение

RAYS

-

URA

-

Недвижимость

RAYS

-

URA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с XOM
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с SPY

Доходность на риск

RAYS vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URA
Ранг доходности на риск URA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.05

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.15

—

RAYS vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и URA

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-93.54%

+93.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.62%

+55.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-74.80%

+74.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и URA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

51.62%

-51.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

44.03%

-44.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

38.00%

-38.00%

Сравнение комиссий RAYS и URA

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и URA

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		5.33%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 0.00% for RAYS.

RAYS is categorized as Alternative Energy Equities, while URA is Uranium. RAYS tracks Solactive Solar Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for RAYS and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор