PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с TQQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

RAYS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между RAYS и TQQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RAYS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.69%
-24.78%
RAYS
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.57

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.62

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

RAYS:

0.93

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.32

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

RAYS:

-1.10

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

RAYS:

21.94%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

RAYS:

41.93%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

RAYS:

-71.52%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.

RAYS

С начала года

-9.96%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-24.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и TQQQ

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
RAYS
Global X Solar ETF
График комиссии RAYS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAYS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RAYS, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RAYS: -0.57
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино RAYS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RAYS: -0.62
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега RAYS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RAYS: 0.93
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара RAYS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RAYS: -0.32
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина RAYS, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RAYS: -1.10
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.04
RAYS
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и TQQQ

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.81%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и TQQQ

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.52%
-41.90%
RAYS
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и TQQQ

Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 17.41%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
48.66%
RAYS
TQQQ