PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с TQQQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

RAYS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между RAYS и TQQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.42

TQQQ:

0.23

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.28

TQQQ:

0.90

Коэф-т Омега

RAYS:

0.97

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.21

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

RAYS:

-0.68

TQQQ:

0.93

Индекс Язвы

RAYS:

23.26%

TQQQ:

22.00%

Дневная вол-ть

RAYS:

42.00%

TQQQ:

75.64%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

RAYS:

-67.42%

TQQQ:

-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -10.82%.

RAYS

С начала года

3.02%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-10.34%

1 год

-17.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.82%

1 месяц

41.85%

6 месяцев

-13.43%

1 год

17.52%

5 лет

32.19%

10 лет

31.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RAYS и TQQQ

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
RAYS
Global X Solar ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и TQQQ

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.71%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и TQQQ

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и TQQQ

Текущая волатильность для Global X Solar ETF (RAYS) составляет 9.50%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что RAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...