PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

RAYS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и QCLN

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		-5.60%

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с XOMRAYS с KWTRAYS с CVX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий RAYS и QCLN

RAYS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
RAYS
Global X Solar ETF

Доходность на риск

RAYS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.15

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и QCLN

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и QCLN

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

RAYSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-76.18%

+76.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.67%

+45.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-43.54%

+43.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и QCLN

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAYSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

37.76%

-37.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

37.87%

-37.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

34.62%

-34.62%