PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и GLD


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
GLD
SPDR Gold Shares
-3.87%

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий RAYS и GLD

RAYS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

RAYS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и GLD

Ни RAYS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAYS и GLD

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-45.56%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-16.17%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и GLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

27.81%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.75%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

15.88%

-15.88%