PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYS с CVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RAYS и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAYS и CVX


2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%
CVX
Chevron Corporation
10.22%

Доходность по периодам


RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CVX

1 день
-4.59%
1 месяц
4.12%
С начала года
30.79%
6 месяцев
30.40%
1 год
22.42%
3 года*
11.16%
5 лет*
18.11%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar ETF

Chevron Corporation

Доходность на риск

RAYS vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYS

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAYS vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и CVX

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
3.50%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и CVX

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX.


Загрузка...

Показатели просадок


RAYSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.77%

+55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.51%

+6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.40%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и CVX


Загрузка...

Волатильность по периодам


RAYSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

25.44%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

25.05%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

29.02%

-29.02%