PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RAYS с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAYS с CVX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX).

RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или CVX.

Корреляция

Корреляция между RAYS и CVX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RAYS:

-0.41

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

RAYS:

-0.37

CVX:

-0.34

Коэф-т Омега

RAYS:

0.96

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

RAYS:

-0.24

CVX:

-0.43

Коэф-т Мартина

RAYS:

-0.77

CVX:

-1.08

Индекс Язвы

RAYS:

23.38%

CVX:

8.70%

Дневная вол-ть

RAYS:

42.00%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

RAYS:

-74.62%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

RAYS:

-67.52%

CVX:

-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, RAYS показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -0.80%.

RAYS

С начала года

2.68%

1 месяц

19.53%

6 месяцев

-6.74%

1 год

-17.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-8.89%

5 лет

14.79%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RAYS и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS
Ранг риск-скорректированной доходности RAYS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RAYS на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и CVX

Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CVX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RAYS
Global X Solar ETF		0.71%0.73%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок RAYS и CVX

Максимальная просадка RAYS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и CVX

Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...