Сравнение RAYS с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX).
RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или CVX.
Основные характеристики
| RAYS | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.07% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | -11.34% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | -27.53% | 15.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.17 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 18.15% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 18.76% |
| Макс. просадка | -66.93% | -55.77% |
| Текущая просадка | -63.80% | -10.32% |
Корреляция
Корреляция между RAYS и CVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и CVX
С начала года, RAYS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и CVX
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и CVX
Максимальная просадка RAYS за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и CVX
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.