PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS с CVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAYS (Global X Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock.

Доходность

Сравнение доходности RAYS и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVX

1 день
0.53%
1 месяц
-8.07%
С начала года
17.66%
6 месяцев
19.15%
1 год
24.85%
3 года*
9.68%
5 лет*
15.06%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS и CVX

2026 (YTD)
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%
CVX
Chevron Corporation		0.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar ETF

Chevron Corporation

Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с XOMRAYS с DBB
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

RAYS vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CVX
Ранг доходности на риск CVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAYSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.06

—

RAYS vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAYS и CVX

Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.77%

+55.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.89%

+15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-11.39%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS и CVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

22.47%

-22.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

25.12%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

29.19%

-29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS и CVX

RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.97%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор