Сравнение RALIX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 7.89% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%.
RALIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и WMRIX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
RALIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
RALIX
WMRIX
Сравнение RALIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.63 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.12 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.86 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 10.31 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и WMRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и WMRIX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.17% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и WMRIX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -37.84% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.91% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -22.03% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.56% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.22% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и WMRIX
Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) имеют волатильность 2.88% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.82% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 7.04% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.38% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 11.54% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 12.48% | -1.28% |