PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RALIX с UMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RALIX с UMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX).

RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RALIX и UMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RALIX и UMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.65%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		0.15%5.02%3.88%3.53%-2.72%-0.44%2.47%3.26%1.09%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у UMNIX с доходностью 0.15%.

RALIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.61%
С начала года
8.65%
6 месяцев
12.43%
1 год
18.89%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

UMNIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.21%
3 года*
3.76%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Real Assets Portfolio

Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с VNQRALIX с SPYRALIX с ICMPXRALIX с LEAIXRALIX с LZIEXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX
Часто сравнивают с UMNIX:
UMNIX с ICMPXUMNIX с LZISXUMNIX с LGIUMNIX с LZSIXUMNIX с LCAIXUMNIX с LISIXUMNIX с MUIIX

Сравнение комиссий RALIX и UMNIX

RALIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.

RALIX
Lazard Real Assets Portfolio
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

RALIX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UMNIX
Ранг доходности на риск UMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMNIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMNIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMNIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RALIX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RALIXUMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.71

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.91

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.42

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

10.72

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RALIX vs. UMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RALIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMNIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RALIX и UMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RALIXUMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.02

-0.43

Корреляция

Корреляция между RALIX и UMNIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RALIX и UMNIX

Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности UMNIX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		8.12%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%
UMNIX
Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio		3.27%3.94%3.48%2.70%1.30%0.16%1.22%2.48%2.00%1.53%1.30%1.06%

Просадки

Сравнение просадок RALIX и UMNIX

Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что больше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и UMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RALIXUMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-4.13%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-1.04%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-4.06%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.72%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-0.85%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.33%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RALIX и UMNIX

Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что RALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RALIXUMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.50%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

1.22%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

1.91%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

1.94%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

1.53%

+9.67%