Сравнение RALIX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RALIX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RALIX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RALIX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%.
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RALIX и PDRDX
RALIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
RALIX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
RALIX
PDRDX
Сравнение RALIX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RALIX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.64 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.52 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 13.70 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RALIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RALIX и PDRDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RALIX и PDRDX
Дивидендная доходность RALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RALIX и PDRDX
Максимальная просадка RALIX за все время составила -24.00%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RALIX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RALIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.00% | -28.55% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.19% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -19.35% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.08% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.03% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RALIX и PDRDX
Текущая волатильность для Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) составляет 3.01%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RALIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.84% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.37% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 11.36% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 10.96% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.77% | +0.43% |