Сравнение RAFE с SCHK
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RAFE tracks the RAFI ESG US Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 10.97%.
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 10.97% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 1.13% |
Correlation
The correlation between RAFE and SCHK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between RAFE and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. SCHK — Ранг доходности на риск
RAFE
SCHK
Сравнение RAFE c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.41 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 10.52 | +4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и SCHK
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -34.80% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.97% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -19.21% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -25.44% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.81% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -5.13% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.05% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и SCHK
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.19%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.35% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 10.18% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 12.84% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.35% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.07% | +0.24% |
Сравнение комиссий RAFE и SCHK
RAFE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и SCHK
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and SCHK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHK has higher volatility (3.35%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs SCHK's -34.80%.
On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 11.72% for RAFE. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for SCHK.
RAFE tracks RAFI ESG US Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.03% for SCHK.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор