Сравнение RAFE с GSG
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RAFE returned 11.72%/yr vs 14.20%/yr for GSG. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам RAFE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.43% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 0.37% |
Correlation
The correlation between RAFE and GSG is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between RAFE and GSG shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. GSG — Ранг доходности на риск
RAFE
GSG
Сравнение RAFE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.00 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 6.32 | +11.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и GSG
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -89.62% | +53.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -18.81% | +11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -18.81% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -29.12% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -59.99% | +59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -63.67% | +57.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.94% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и GSG
Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 3.28%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 8.99% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 21.89% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 24.44% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 22.90% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.08% | -2.82% |
Сравнение комиссий RAFE и GSG
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и GSG
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and GSG have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for GSG.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.75% for GSG.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор