Сравнение RAFE с CMDT
RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.09%/yr vs 11.87%/yr for CMDT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности RAFE и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAFE показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
RAFE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAFE и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 13.50% | 17.60% | 13.81% | 15.09% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between RAFE and CMDT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.06 |
The correlation between RAFE and CMDT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAFE vs. CMDT — Ранг доходности на риск
RAFE
CMDT
Сравнение RAFE c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAFE | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.55 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 8.61 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAFE и CMDT
Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAFE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -13.23% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -13.23% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -13.23% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -13.23% | +12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -2.78% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.37% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAFE и CMDT
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 3.71% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAFE | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.79% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.89% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 12.78% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.31% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 12.31% | +7.08% |
Сравнение комиссий RAFE и CMDT
RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAFE и CMDT
Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
RAFE and CMDT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.79%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs CMDT's -13.23%.
On 3-year performance, RAFE leads with 19.09% vs 11.87% for CMDT. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.09% return vs 11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.50% for RAFE.
RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.65% for CMDT.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAFE и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор