PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFE с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAFE с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAFE returned 19.54%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RAFE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности RAFE и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAFE показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAFE и CMDT

2026 (YTD)202520242023
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%15.04%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between RAFE and CMDT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.06

The correlation between RAFE and CMDT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RAFE и CMDT

Секторы
RAFE
CMDT

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

23.1%

-

Финансовые услуги

13.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Промышленность

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

-

Технологии

RAFE
29.8%
CMDT

-

Здравоохранение

RAFE
23.1%
CMDT

-

Финансовые услуги

RAFE
13.3%
CMDT
100.0%

Потребительский защитный сектор

RAFE
7.7%
CMDT

-

Коммуникационные услуги

RAFE
7.2%
CMDT

-

Потребительский циклический сектор

RAFE
6.5%
CMDT

-

Промышленность

RAFE
5.0%
CMDT

-

Сырьевые материалы

RAFE
4.2%
CMDT

-

Недвижимость

RAFE
2.7%
CMDT

-

Коммунальные услуги

RAFE
0.6%
CMDT

-

Энергетика

RAFE

-

CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

RAFE vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFE c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFECMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.92

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

8.03

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

22.12

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFE vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFE на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFE и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFECMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.32

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RAFE и CMDT

Максимальная просадка RAFE за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFE и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAFECMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-9.69%

-26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-4.49%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-9.69%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.86%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.69%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFE и CMDT

Текущая волатильность для PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) составляет 2.90%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что RAFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAFECMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.33%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

10.30%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

12.35%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

12.21%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

12.21%

+7.22%

Сравнение комиссий RAFE и CMDT

RAFE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFE и CMDT

Дивидендная доходность RAFE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%

Часто задаваемые вопросы

RAFE and CMDT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to RAFE (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAFE dropped -35.74% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, RAFE leads with 19.54% vs 16.90% for CMDT. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAFE has performed better with a 19.54% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.50% for RAFE.

RAFE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CMDT is Commodities. RAFE tracks RAFI ESG US Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.30% for RAFE and 0.65% for CMDT.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAFE и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор