PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с RULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с RULE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAAX returned 22.07%/yr vs 20.04%/yr for RULE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 1.10%/yr for RULE.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 44.19%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%-1.53%
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Correlation

The correlation between RAAX and RULE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.38

Сравнение распределения секторов RAAX и RULE

Секторы
RAAX
RULE

Энергетика

32.6%
2.4%

Промышленность

28.6%
13.2%

Сырьевые материалы

17.4%
9.0%

Коммунальные услуги

13.0%
0.0%

Недвижимость

5.0%
0.0%

Технологии

1.7%
54.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.8%

Здравоохранение

0.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.0%

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Энергетика

RAAX
32.6%
RULE
2.4%

Промышленность

RAAX
28.6%
RULE
13.2%

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
RULE
9.0%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
RULE
0.0%

Недвижимость

RAAX
5.0%
RULE
0.0%

Технологии

RAAX
1.7%
RULE
54.4%

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
RULE
3.2%

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
RULE
0.8%

Здравоохранение

RAAX
0.2%
RULE
6.4%

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
RULE
5.0%

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
RULE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA

Доходность на риск

RAAX vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXRULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.53

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

4.06

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

16.58

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RULE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RAAX и RULE

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и RULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-30.48%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-12.65%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-20.21%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.83%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-14.96%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.09%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и RULE

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 2.90%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

9.51%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

17.58%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.28%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.83%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

14.83%

+0.92%

Сравнение комиссий RAAX и RULE

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и RULE

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and RULE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RULE has higher volatility (9.51%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs RULE's -30.48%.

On 3-year performance, RAAX leads with 22.07% vs 20.04% for RULE. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 22.07% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for RULE.

They also come from different issuers: VanEck and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 1.10% for RULE.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и RULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор