PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAAX с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Adaptive Core ETF (RULE).

RAAX и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RAAX и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAAX и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%-1.53%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у RULE с доходностью 5.57%.

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с HNDLRULE с FEQT.NEO

Сравнение комиссий RAAX и RULE

RAAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

RAAX vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.88

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.29

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.37

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.54

5.36

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.88

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.03

+0.64

Корреляция

Корреляция между RAAX и RULE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и RULE

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RAAX и RULE

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAXRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-30.48%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.65%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-7.15%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-15.50%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.24%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и RULE

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.55%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAXRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.24%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

15.26%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

19.40%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.94%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

13.94%

+1.92%