Сравнение RAAX с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
RAAX и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAX и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAX и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAX и MDIV
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
RAAX vs. MDIV — Ранг доходности на риск
RAAX
MDIV
Сравнение RAAX c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.52 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.75 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 0.61 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 2.45 | +14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.52 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RAAX и MDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и MDIV
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и MDIV
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -48.50% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -8.78% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -13.02% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.26% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.64% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.21% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и MDIV
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.06% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 4.81% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 9.73% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 11.01% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.27% | +0.59% |