Сравнение RAAX с GPZ
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. RAAX is actively managed, while GPZ is passively managed. Over the past year, RAAX returned 28.77% vs -11.53% for GPZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.30%.
RAAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAAX и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 13.77% | 15.16% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
Correlation
The correlation between RAAX and GPZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. GPZ — Ранг доходности на риск
RAAX
GPZ
Сравнение RAAX c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.36 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | -0.73 | +14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и GPZ
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -31.72% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -31.72% | +24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -25.87% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -12.27% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 15.80% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и GPZ
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.82%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.25% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 22.33% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 27.85% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 27.60% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 27.60% | -11.82% |
Сравнение комиссий RAAX и GPZ
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и GPZ
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности GPZ в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.05% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and GPZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to RAAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs GPZ's -31.72%.
On 1-year performance, RAAX leads with 28.77% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 28.77% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.03% for GPZ.
RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while GPZ is Financials Equities. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.40% for GPZ.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор