PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. RAAX is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 13.48%/yr vs 17.68%/yr for GDXJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и GDXJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-6.85%

Correlation

The correlation between RAAX and GDXJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.57

The correlation between RAAX and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RAAX и GDXJ

Секторы
RAAX
GDXJ

Энергетика

32.6%

-

Промышленность

28.6%

-

Сырьевые материалы

17.4%
100.0%

Коммунальные услуги

13.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Энергетика

RAAX
32.6%
GDXJ

-

Промышленность

RAAX
28.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

RAAX
17.4%
GDXJ
100.0%

Коммунальные услуги

RAAX
13.0%
GDXJ

-

Недвижимость

RAAX
5.0%
GDXJ

-

Технологии

RAAX
1.7%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

RAAX
1.0%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

RAAX
0.5%
GDXJ

-

Здравоохранение

RAAX
0.2%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

RAAX
0.1%
GDXJ

-

Финансовые услуги

RAAX
0.0%
GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

RAAX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.32

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
1.75

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

2.00

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

4.93

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAAX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAXGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.32

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.06

+0.56

Просадки

Сравнение просадок RAAX и GDXJ

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-88.66%

+54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-32.92%

+26.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-32.92%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-50.99%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-28.36%

+25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-60.50%

+53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

13.31%

-11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 2.90%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

16.69%

-13.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

41.33%

-29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

49.77%

-36.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

41.09%

-25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

44.05%

-28.30%

Сравнение комиссий RAAX и GDXJ

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и GDXJ

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and GDXJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs GDXJ's -88.66%.

On 5-year performance, GDXJ leads with 17.68% vs 13.48% for RAAX. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDXJ has performed better with a 17.68% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.97% for RAAX.

RAAX is categorized as Diversified Portfolio, while GDXJ is Gold. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.52% for GDXJ.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор