Сравнение RAAX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RAAX и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RAAX и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAAX и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.41% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
RAAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAAX и GAA
RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
RAAX vs. GAA — Ранг доходности на риск
RAAX
GAA
Сравнение RAAX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAAX | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.03 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.70 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.87 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.54 | 11.69 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAAX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между RAAX и GAA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и GAA
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RAAX и GAA
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAAX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -26.57% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -7.18% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -18.47% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.40% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.90% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.76% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и GAA
VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAAX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.81% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.24% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 10.34% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 11.27% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 11.05% | +4.81% |