PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAAX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAAX с AOA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RAAX is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, RAAX returned 12.91%/yr vs 8.78%/yr for AOA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAAX charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности RAAX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAAX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 8.19%.

RAAX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.59%
С начала года
13.77%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.77%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

AOA

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.66%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAX и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		13.77%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.19%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-6.85%

Correlation

The correlation between RAAX and AOA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.56

The correlation between RAAX and AOA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Inflation Allocation ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

RAAX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAAX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RAAXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.94

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.70

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.65

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.52

+1.80

RAAX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAAX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAX и AOA

Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAAXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-28.38%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.20%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-12.94%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-23.62%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.08%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.04%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.88%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAX и AOA

VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAAXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.43%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.34%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.25%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

13.09%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

13.51%

+2.27%

Сравнение комиссий RAAX и AOA

RAAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAX и AOA

Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.05%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RAAX and AOA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (4.82%) compared to AOA (4.43%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, RAAX leads with 12.91% vs 8.78% for AOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 12.91% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 2.05% for RAAX.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.78% for RAAX and 0.15% for AOA.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор