PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAA с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAA с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и MKAM ETF (MKAM).

RAA и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RAA и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAA и MKAM

2026 (YTD)2025
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		1.17%12.12%
MKAM
MKAM ETF		-1.22%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.

RAA

1 день
0.54%
1 месяц
-3.48%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.28%
1 год
17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с RAA:
RAA с SPYRAA с MFULRAA с SAMTRAA с ASETRAA с CTAPRAA с RAAXRAA с EAOR
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий RAA и MKAM

RAA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF

Доходность на риск

RAA vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAA
Ранг доходности на риск RAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAA c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAAMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.78

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.07

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.17

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAA vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAA и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAAMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.46

-0.53

Корреляция

Корреляция между RAA и MKAM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAA и MKAM

Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MKAM в 3.09%

TTM202520242023
RAA
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF		2.31%2.14%0.00%0.00%
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RAA и MKAM

Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

RAAMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.80%

-5.01%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-3.72%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-2.56%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-1.17%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.07%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RAA и MKAM

SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAAMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

1.92%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

5.05%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

6.06%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

6.28%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

6.28%

+6.90%