Сравнение RAA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
RAA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и IYLD
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
RAA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
RAA
IYLD
Сравнение RAA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.01 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.75 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.02 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 11.37 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.01 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RAA и IYLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и IYLD
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и IYLD
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -30.23% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -4.63% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.92% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -4.58% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.23% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и IYLD
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.75% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 4.54% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 6.80% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.83% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 9.56% | +3.62% |