Сравнение RAA с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
RAA и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAA - это активно управляемый фонд от SMI Advisory Services. Фонд был запущен 26 февр. 2025 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RAA и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAA и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 1.17% | 12.12% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RAA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
RAA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAA и DDX
RAA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
RAA vs. DDX — Ранг доходности на риск
RAA
DDX
Сравнение RAA c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAA | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.20 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 8.44 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.27 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между RAA и DDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAA и DDX
Дивидендная доходность RAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.31% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RAA и DDX
Максимальная просадка RAA за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAA и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -21.27% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -4.41% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.92% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -7.36% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.15% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAA и DDX
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAA | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.62% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 3.85% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 6.13% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.50% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.50% | +5.68% |