PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с VWO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 9.11%/yr for VWO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.92% против 9.11% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

VWO

1 день
2.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.26%
3 года*
16.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.17%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between QYLD and VWO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.56

The correlation between QYLD and VWO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и VWO

Секторы
QYLD
VWO

Технологии

58.7%
29.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.7%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.6%
8.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Сырьевые материалы

1.0%
8.0%

Энергетика

0.5%
4.6%

Финансовые услуги

0.2%
19.5%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

QYLD
58.7%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
VWO
3.7%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
VWO
3.9%

Промышленность

QYLD
2.6%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
VWO
2.9%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
VWO
8.0%

Энергетика

QYLD
0.5%
VWO
4.6%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
VWO
19.5%

Недвижимость

QYLD
0.1%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

QYLD vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.77

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.45

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.63

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

9.28

+17.83

QYLD vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и VWO

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-67.68%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.17%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-17.37%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-32.60%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-36.39%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-15.80%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.16%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и VWO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

6.98%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

14.18%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

16.62%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.51%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

19.24%

-3.71%

Сравнение комиссий QYLD и VWO

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и VWO

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности VWO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.38%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and VWO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.98%) compared to QYLD (3.87%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.92% vs 9.11% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.92% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 2.38% for VWO.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while VWO is Emerging Markets Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.08% for VWO.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор