PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с VTV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.92%/yr vs 12.81%/yr for VTV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.81% соответственно.

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between QYLD and VTV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.59

The correlation between QYLD and VTV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и VTV

Секторы
QYLD
VTV

Технологии

58.7%
13.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.4%

Здравоохранение

3.7%
14.5%

Промышленность

2.6%
14.0%

Коммунальные услуги

1.2%
5.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.1%

Энергетика

0.5%
8.1%

Финансовые услуги

0.2%
22.3%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Технологии

QYLD
58.7%
VTV
13.4%

Коммуникационные услуги

QYLD
14.3%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

QYLD
11.4%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

QYLD
6.4%
VTV
9.4%

Здравоохранение

QYLD
3.7%
VTV
14.5%

Промышленность

QYLD
2.6%
VTV
14.0%

Коммунальные услуги

QYLD
1.2%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

QYLD
1.0%
VTV
3.1%

Энергетика

QYLD
0.5%
VTV
8.1%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
VTV
22.3%

Недвижимость

QYLD
0.1%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QYLD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.78

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.94

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.52

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.11

17.04

+10.07

QYLD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и VTV

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-59.27%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.35%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.52%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.04%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-36.78%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.86%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.68%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и VTV

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.35%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.80%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.36%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.93%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.69%

-1.16%

Сравнение комиссий QYLD и VTV

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и VTV

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности VTV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and VTV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.87%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.81% vs 9.92% for QYLD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.81% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 1.82% for VTV.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while VTV is Large Cap Value Equities. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор