Сравнение QYLD с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Uranium ETF (URA).
QYLD и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QYLD и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QYLD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.67% соответственно.
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и URA
QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
QYLD vs. URA — Ранг доходности на риск
QYLD
URA
Сравнение QYLD c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLD | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.53 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.01 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.40 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 10.53 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.53 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.05 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между QYLD и URA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и URA
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и URA
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -93.54% | +68.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -28.43% | +17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -37.90% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | -61.45% | +36.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -44.10% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -75.40% | +71.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 11.89% | -10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и URA
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.90%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QYLD | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 14.44% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 38.51% | -31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 49.22% | -32.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 42.97% | -28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 37.22% | -21.71% |